Исследование цен и дивидендов
Умножаем матрицы:
Умножаем матрицы, (XTY):
Находим обратную матрицу 
:
Вектор оценок коэффициентов регрессии равен:
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии):
где 
- цена акции, долл.,
- доходность капитала, %,
- уровень дивидендов, %.
При увеличении доходности капитала на 1%, цена акции увеличивается на 0,57 долл., а при увеличении уровня дивидендов на 1%, цена акции увеличивается на 3,56 долл.статистика
табл (n-m-1;α) = (19; 0.05) = 1.729
Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии b0:
Статистическая значимость коэффициента регрессии b0 подтверждается.
Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии b1:
Статистическая значимость коэффициента регрессии b1 подтверждается.
Находим стандартную ошибку коэффициента регрессии b2:
Статистическая значимость коэффициента регрессии b2 подтверждается.
Доверительный интервал для коэффициентов уравнения регрессии.
Определим доверительные интервалы коэффициентов регрессии, которые с надежность 90% будут следующими:
(bi - ti Sbi; bi + ti Sbi)
b0: (11.63 - 1.729 • 1.33; 11.63 + 1.729 • 1.33) = (9.34; 13.92)1: (0.57 - 1.729 • 0.0755; 0.57 + 1.729 • 0.0755) = (0.44; 0.7)2: (3.56 - 1.729 • 0.94; 3.56 + 1.729 • 0.94) = (1.93; 5.2)
8. Анализируем статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9.
Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной корреляции. В отличии от парного коэффициента корреляции, который может принимать отрицательные значения, он принимает значения от 0 до 1. Поэтому R не может быть использован для интерпретации направления связи. Чем плотнее фактические значения располагаются относительно линии регрессии, тем меньше остаточная дисперсия и, следовательно, больше величина индекса множественной корреляции.
Проверим статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии с надежностью 0.9. Вычислим коэффициент множественной корреляции:
где 
- остаточная дисперсия для уравнения множественной регрессии;
- дисперсия эмпирических значений результативного признака.
|
№ |
| |||||
|
1 |
10 |
3,5 |
6,0 |
6,2 |
15,1 |
16,8 |
|
2 |
12 |
3,6 |
6,0 |
6,3 |
14,1 |
16,8 |
|
3 |
15 |
3,9 |
7,0 |
6,8 |
11,1 |
9,6 |
|
4 |
17 |
4,1 |
7,0 |
7,0 |
9,3 |
9,6 |
|
5 |
18 |
4,2 |
7,0 |
7,2 |
8,5 |
9,6 |
|
6 |
19 |
4,5 |
8,0 |
7,6 |
6,2 |
4,4 |
|
7 |
19 |
5,3 |
8,0 |
8,7 |
1,9 |
4,4 |
|
8 |
20 |
5,3 |
9,0 |
8,7 |
1,9 |
1,2 |
|
9 |
20 |
5,6 |
9,0 |
9,1 |
0,9 |
1,2 |
|
10 |
21 |
6,0 |
10,0 |
9,7 |
0,2 |
0,0 |
|
11 |
21 |
6,3 |
10,0 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
22 |
6,4 |
11,0 |
10,3 |
0,0 |
0,8 |
|
13 |
23 |
7,0 |
11,0 |
11,1 |
1,0 |
0,8 |
|
14 |
25 |
7,5 |
12,0 |
11,8 |
2,8 |
3,6 |
|
15 |
28 |
7,9 |
12,0 |
12,3 |
5,0 |
3,6 |
|
16 |
30 |
8,2 |
13,0 |
12,8 |
7,1 |
8,4 |
|
17 |
31 |
8,4 |
13,0 |
13,0 |
8,7 |
8,4 |
|
18 |
31 |
8,6 |
14,0 |
13,3 |
10,4 |
15,2 |
|
19 |
35 |
9,5 |
14,0 |
14,6 |
20,0 |
15,2 |
|
20 |
36 |
10,0 |
15,0 |
15,3 |
26,8 |
24,0 |
|
Сумма |
202,0 |
202,0 |
81,8 |
675,82 | ||
|
Среднее |
10,1 |
10,1 |
Немного больше об экономике сегодня
Карл Маркс как институционалист
Хотя
институционализм как самостоятельное научное течение возник в Соединенных
Штатах Америки, истоки его лежат в теориях, которые были сформулированы
европейскими экономистами, также находящимися в оппозиции главенствующей в то
время классической школе.
Таким
научным течением была историческая школа и маркси ...
Комплексный экономический анализ деятельности предприятия
Тема данной курсовой работы - комплексный экономический
анализ деятельности предприятия.
Для современной рыночной экономики характерна усиливающаяся
нестабильность внешней среды. События становятся все более непривычными и
непредсказуемыми. Это значит, что деятельность предприятия должна изучаться как
система. ...